Sinopsis
La cuarta edición de este best-seller; Introducción a los Mercados de Futuros y opciones; es la referencia básica para quienes; estudiantes o profesionales; deseen adquirir un conocimiento operativo de los mercados de productos derivados; futuros; swaps y opciones.Esta nueva edición incluye: Tres nuevos capítulos sobre opciones exóticas y otros productos no estándar; derivados sobre crédito; clima; energía y seguros; las últimas crisis de los mercados y qué aprender de ellas Nuevo material sobre mercados de tipos de interés; volatilidad y valor en riesgo Nuevos ejemplos y problemas que refuerzan los conceptos clave Contenido del CD-Rom: DerivaGem; nuevo software; basado en Excel; con el que se pueden realizar cálculos sobre precios de opciones; volatilidades implícitas y sobre tipos de interés. También se pueden construir árboles binomiales y producir diferentes gráficos que muestran el impacto de distintas variables sobre el precio de las opciones.
Indice
1. Introducción
2. Funcionamiento de los mercados de futuros y a plazo (forward)
3. Determinación de precios a plazo de los futuros
4. Estrategias de cobertura con contratos de futuros
5. Mercados de tipos de interés
6. Swaps
7. Funcionamiento de los mercados de opciones
8. Propiedades de las opciones sobre acciones
9. Estrategias especulativas utilizando opciones
10. Introducción a los árboles binomiales
11. Valoración de opciones sobre acciones el modelo Black-Scholes
12. Opciones sobre índices bursátiles y divisas
13. Opciones sobre contratos de futuros
14. Curvas (o sonrisas) de volatilidad
15. Las letras griegas
16. Valor en riesgo
17. Valoración mediante árboles binomiales
18. Opciones sobre tipos de interés
19. Opciones exóticas y otros productos no estándar
20. Derivados sobre crédito, clima, energía y seguros
21. Las catástrofes con derivados y lo que podemos aprender de ellas.
Información bibliográfica
ISBN: 9788420533865
AUTOR: HULL
EDITORIAL: PEARSON
AÑO:2002
ÁREA: MARKETING